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澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院院长Zhu Songping教授来我中心交流

2018-04-08 11:10  

2018年1月,澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院院长Zhu Songping教授应邀来我中心开展交流。1月29日上午Zhu教授在E206做了题为“A new integral equation formulation for American put options”的专题讲座。

诸颂平教授是澳大利亚卧龙岗大学金融数学中心主任,数学和应用统计学院院长,1987年获美国密歇根大学博士学位,主要从事金融数学(美式期权、可转换债券、波动率互换等衍生产品定价)和计算数学的研究工作,已在Quantitative Finance、Physica A等国际著名期刊发表过90余篇学术论文。诸颂平教授解决了美式看涨期权定价的显式解问题,因其具有里程碑的意义已被载入维基百科。

诸颂平教授给大家介绍讲解了用随机波动率为金融衍生产品定价的相关知识。整个讲座期间,诸教授采用案例与简单图表相结合的直观形式对抽象的期权定价数学模型、随机微分方程等公式进行了深入的讲解,并将其与求解析解定价法进行对比,突显出了求解析解定价方法所具备的优势。

最后诸教授鼓励在场的老师同学们在今后的学术研究工作中要多思考,多动手,潜心研究,将学术工作看成是一种乐趣,既要有量的积累,也要注重质的提升。

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